Математиката на несигурността
Гаусовото (нормалното) разпределение се среща по-често от всяко друго в машинното обучение. Това е плавната, симетрична камбановидна крива, която получавате, когато се сумират множество малки независими ефекти. Две числа го определят напълно: математическото очакване (средната стойност) μ (където се намира върхът) и дисперсията σ² (която определя колко е широка камбаната).
Формулата има по-малко променливи части, отколкото изглежда. Ядрото ѝ е exp(−(x−μ)²/2σ²): разстоянието до средната стойност, повдигнато на квадрат и взето с отрицателен знак, така че плътността да намалява бързо, когато се отдалечавате от μ. Сложната дроб отпред е просто константа, която гарантира, че общата площ под кривата е точно 1.
Плъзгайте μ, за да премествате камбаната наляво и надясно, и σ, за да я разширите или стесните. Малко σ създава висок, остър пик (по-голяма сигурност); голямо σ разпределя плътността нашироко в голям диапазон.