La convexité en pratique

Comment les modèles apprennent réellement, de la descente de gradient classique à Adam

Une loss convexe offre une garantie puissante : tout minimum local est global. Cela rend l'optimisation conceptuellement propre. De nombreux objectifs classiques du ML sont convexes ; les réseaux profonds, en général, ne le sont pas.

La convexité mérite malgré tout d'être étudiée, car elle donne le cas de référence. Elle indique à quoi ressemblerait l'optimisation s'il n'y avait ni mauvais pièges locaux, ni complications de type point selle, ni surprises graves dans le paysage.

Une antenne parabolique a une seule direction de visée nette quand la surface du signal est lisse et n'a qu'un seul pic. Une feuille de papier aluminium froissée a de nombreuses petites facettes brillantes qui peuvent accrocher la lumière localement. L'optimisation convexe se rapproche de l'antenne ; l'entraînement d'un réseau profond se rapproche du papier froissé. La figure ci-dessous montre le test qui définit la convexité sur une courbe : faites glisser les deux extrémités et observez que la corde droite qui les relie ne passe jamais sous la courbe.

Où cela apparaît en MLLes objectifs convexes comptent toujours en ML : la régression linéaire, ridge, la régression logistique, les variantes de SVM, et de nombreux sous-problèmes sont convexes. Le deep learning pose alors la question de savoir jusqu'où les méthodes du premier ordre peuvent aller quand ces garanties disparaissent.
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