Les mathématiques de l'incertitude
Une espérance peut être triviale à écrire et brutale à calculer exactement. Si X a une distribution compliquée, une intégrale comme ∫ x·p(x) dx peut n'avoir aucune forme close du tout. L'estimation de Monte Carlo contourne l'intégrale avec quelque chose de bien plus simple : tirer des échantillons aléatoires, évaluer sur chacun ce qui vous intéresse, et moyenner les résultats.
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▶ Échantillonnage et Monte Carlo