La matematica dell'incertezza
Due variabili si muovono insieme? La covarianza lo misura: il prodotto medio delle loro deviazioni dalle rispettive medie. Quando entrambe tendono a essere sopra (o entrambe sotto) la media contemporaneamente, i prodotti sono positivi e la covarianza è positiva.
Una covarianza positiva significa che crescono insieme. Negativa significa che una cresce mentre l'altra cala. Zero significa nessuna tendenza lineare in nessuna delle due direzioni. Ma la covarianza ha unità di misura miste e scomode e la sua grandezza dipende dalla scala, quindi è difficile da interpretare da sola.
Dividi la covarianza per entrambe le deviazioni standard e ottieni il coefficiente di correlazione ρ, un numero pulito sempre tra −1 e +1: