Multivariate Gaussische

De wiskunde van onzekerheid

Echte data is zelden één getal. Het is een vector. De multivariate Gaussische N(μ, Σ) breidt de klokkromme uit naar vele dimensies. Het gemiddelde wordt een vector μ ∈ ℝⁿ (het centrum van de wolk) en de variantie wordt een covariantiematrix Σ (de vorm en kanteling van de wolk).

De exponent veralgemeent de z-score: (x−μ)ᵀΣ⁻¹(x−μ) is de gekwadrateerde Mahalanobis-afstand, afstand tot het gemiddelde gemeten in eenheden van de eigen spreiding van de data. Punten met gelijke dichtheid vormen ellipsen (ellipsoïden in hogere dimensies); de covariantiematrix bepaalt hun grootte, rekking en kanteling.

De diagonaal van Σ bevat de per-coördinaat-varianties; de elementen buiten de diagonaal bevatten covarianties, die je vertellen of coördinaten samen stijgen. Een diagonale Σ geeft asgerichte ellipsen (onafhankelijke coördinaten); termen buiten de diagonaal kantelen ze. Σ moet positief semidefiniet zijn, aangezien er niet zoiets bestaat als negatieve variantie in welke richting dan ook.

Waar dit voorkomt in MLWanneer een Gaussisch proces regressie doet met ingebouwde foutmarges, plaatst het een multivariate Gaussische over functies. De latente prior van een VAE is een standaard multivariate normale N(0, I). Gaussische latente-variabelemodellen en de ruisschema's van diffusiemodellen steunen allemaal op het feit dat lineaire afbeeldingen en conditionelen van Gaussischen Gaussisch blijven.
▶ Multivariate Gaussische
← Belangrijke continue verdelingenGezamenlijke verdelingen →