Optymalizacja z ograniczeniami

Analiza wielowymiarowa od pierwszych zasad

Często nie zależy Ci po prostu na globalnie najniższym punkcie; szukasz najniższego punktu przy pewnym ograniczeniu. Zminimalizuj stratę, utrzymując normę wag w określonych granicach; zmaksymalizuj margines, dbając o poprawną klasyfikację punktów. Mnożniki Lagrange'a to standardowe narzędzie do optymalizacji wzdłuż krzywej ograniczenia.

Wizualizacja, którą warto zapamiętać: w ograniczonym optimum poziomice funkcji f są styczne do krzywej ograniczenia g(x) = 0. Gdyby się przecinały zamiast się tylko stykać, mógłbyś przesunąć się wzdłuż ograniczenia, zyskując lepszą wartość. Styczność oznacza, że oba gradienty leżą wzdłuż tej samej prostej, a więc są do siebie równoległe:

Skalar λ (mnożnik Lagrange'a) to współczynnik proporcjonalności. Zapakowanie obu warunków w jeden obiekt daje lagranżjan L = f − λg; przyrównanie ∇L = 0 odtwarza dokładnie powyższe równania.

Gdzie to występuje w MLOptymalizacja z ograniczeniami jest wszechobecna w ML. Maszyny wektorów nośnych (SVM) maksymalizują margines przy ograniczeniach dotyczących prawidłowej klasyfikacji, a ich problem dualny opiera się na mnożnikach Lagrange'a (poprzez warunki KKT – uogólnienie obsługujące nierówności). Ograniczenia norm wag, metody obszaru ufności (trust region) w uczeniu ze wzmocnieniem oraz algorytmy rzutowanego…
▶ Optymalizacja z ograniczeniami
← WypukłośćWielowymiarowy Taylor →