Estymacja bayesowska

Wnioskowanie, estymacja i podejmowanie decyzji z danych

Z kolei MLE stawia pytanie: „która pojedyncza wartość θ najlepiej wyjaśnia dane?”. Estymacja bayesowska pyta o coś znacznie szerszego: „mając te dane, jakie jest moje całkowite przekonanie o θ?”. Zamiast jednej liczby otrzymujesz cały rozkład, dzięki czemu możesz uwzględnić to, co wiedziałeś już wcześniej.

Zwróć uwagę na trzy składniki. A priori (rozkład a priori) p(θ) to twoje przekonanie jeszcze przed zebraniem jakichkolwiek danych. Wiarygodność p(x|θ) określa, jak dobrze dane θ wyjaśnia zgromadzone obserwacje (to dokładnie ten sam obiekt, co w MLE). Z kolei reguła Bayesa łączy je w a posteriori (rozkład a posteriori) p(θ|x):

Odczytaj to w ten sposób: przekonanie a posteriori = to, jak dobrze θ wyjaśnia dane, zważone tym, na ile θ było wiarygodne na samym początku. Wraz z pojawieniem się większej ilości danych, wiarygodność zaczyna dominować, całkowicie marginalizując wyjściowe a priori.

Gdzie to występuje w MLRegularyzacja jest dokładnie tą samą koncepcją, zastosowaną w praktyce. Dodanie kary L2 λ‖β‖² do wartości straty odpowiada wprost estymacji MAP przy założeniu gaussowskiego a priori nałożonego na wagi. Takie a priori mówi po prostu: „wagi bliskie zera są uznawane za znacznie bardziej prawdopodobne”. Dodanie kary L1 stanowi analogiczny ekwiwalent przy a priori Laplace'a, które faworyzuje wagi…
▶ Estymacja bayesowska
← MLE dla typowych rozkładówPrzedziały ufności →