Estimación Bayesiana

Inferencia, estimación y toma de decisiones a partir de datos

MLE pregunta "¿cuál es el θ único que mejor explica los datos?" La estimación bayesiana plantea una pregunta más rica: "dada la data, ¿cómo es mi creencia completa sobre θ?" En lugar de un número, obtienes toda una distribución y puedes incorporar lo que sabías antes.

Tres ingredientes. La priori p(θ) es tu creencia antes de ver los datos. La verosimilitud p(x|θ) es cuán bien cada θ explica la data (el mismo objeto que en MLE). La regla de Bayes combina estos dos en el posterior p(θ|x):

Lee esto como: creencia posterior = cuán bien explica θ los datos, ponderado por lo plausible que era θ al principio. Cuanto más data hay, la verosimilitud domina y anula la priori.

Dónde aparece en el MLRegularización es esta idea en uso cotidiano. Agregar una penalidad L2 λ‖β‖² al costo es exactamente la estimación MAP con una priori gaussiana sobre los pesos. La priori dice "pesos cerca de cero son más plausibles." Agregar una penalización L1 corresponde a una priori Laplace, que prefiere pesos escasos. El desgaste del peso no es un truco; es una priori bayesiana con otro nombre.
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