Théorème fondamental de l'analyse

Calcul à une variable depuis les premiers principes

C'est le théorème qui relie tout le cours. Dérivées et intégrales, pentes et aires, semblent appartenir à deux mondes distincts. Le théorème fondamental de l'analyse (TFA) montre qu'ils sont des inverses exacts l'un de l'autre. Dériver annule intégrer, et inversement.

Définissons une fonction d'aire A(x) = ∫ₐˣ f(t) dt, l'aire cumulée sous f depuis un début fixé jusqu'à x. La partie 1 dit : le taux auquel cette aire croît est exactement la hauteur de la courbe au bord droit :

Intuitivement : lorsqu'on déplace légèrement le bord droit, la nouvelle bande d'aire ajoutée est (hauteur)×(largeur infime) = f(x)·dx. Donc l'aire s'accumule au taux f(x). La figure montre l'aire se remplir et son taux de croissance suivre la hauteur de la courbe.

Où cela apparaît en MLLe TFA est la raison pour laquelle nous pouvons passer librement entre densités et probabilités cumulées. Une fonction de densité de probabilité (PDF) est la dérivée d'une fonction de répartition (CDF), et la CDF est l'intégrale de la PDF : c'est la partie 1 et la partie 2 à l'œuvre. Calculer P(a ≤ X ≤ b) = CDF(b) − CDF(a) est littéralement le TFA partie 2. Chaque fois qu'un modèle convertit une…
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