Substitution (changement de variable u)

Calcul à une variable depuis les premiers principes

La substitution (souvent appelée changement de variable u) est la technique d'intégration qui inverse la règle de la chaîne. Quand une intégrale contient une fonction et une copie de sa dérivée, on peut réduire la composition compliquée en une intégrale simple et propre en renommant l'intérieur.

La recette : repérez une fonction interne, appelez-la u = g(x), calculez du = g′(x) dx, et réécrivez entièrement l'intégrale en fonction de u. Si vous avez bien choisi u, le morceau g′(x) dx est déjà là pour devenir du, et l'intégrale devient triviale.

La substitution, c'est comme changer de l'argent dans une devise plus simple pour faire une addition, puis rechanger. L'intégrale est maladroite dans sa « devise » originale x, alors vous échangez contre une unité propre u, vous y faites l'arithmétique facile, et vous reconvertissez la réponse en x à la fin. Choisissez sagement le taux de change et la somme désordonnée se transforme en une somme que vous pouvez faire de tête.

Où cela apparaît en MLLa substitution est le miroir intégral de la règle de la chaîne, et la règle de la chaîne est la rétropropagation, donc c'est la même machinerie vue depuis le côté intégral. L'idée du changement de variables sous-tend aussi les flots normalisants en modélisation générative, où l'on transforme une distribution simple en une distribution complexe en suivant comment la densité se redimensionne par…
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