Intégrales triples

Calcul multivarié depuis les premiers principes

Ajoutez une dimension de plus et vous avez l'intégrale triple : au lieu de paver une région 2D, vous remplissez un solide 3D de petites boîtes, pondérez chacune par la valeur de la fonction à cet endroit, et sommez. La machinerie est la même qu'avant, des sommes de Riemann suivies d'une intégration itérée, Fubini vous laissant toujours choisir l'ordre.

Sur une boîte [a,b]×[c,d]×[e,g], ce sont trois intégrales simples imbriquées : intégrer sur une variable en gardant les autres fixées, puis la suivante, puis la dernière. Chaque étape est une intégration ordinaire du Cours I.

Pensez à peser un gâteau éponge dont la densité varie d'un endroit à l'autre : aéré près du sommet, plus dense et plus moelleux vers le milieu. Pour obtenir sa masse totale, vous le couperiez en minuscules cubes, multiplieriez le petit volume de chaque cube par la densité à cet endroit précis, et additionneriez chaque miette. Le rétrécissement des cubes transforme cette somme en l'intégrale triple de la densité f(x, y, z) sur le gâteau.

Où cela apparaît en MLPour trouver la probabilité de vos données quand un modèle cache plusieurs variables latentes, vous les intégrez toutes en même temps : p(x) = ∭ p(x, z₁, z₂, z₃) dz₁ dz₂ dz₃, une intégrale triple (ou bien plus élevée). Dans les modèles réels, la dimension se compte en milliers et aucune forme close n'existe, ce qui est toute la raison pour laquelle l'apprentissage automatique s'appuie sur…
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