Integrali Tripli

Calcolo multivariabile dai primi principi

Aggiungi una dimensione e hai l'integrale triplo: invece di piastrellare una regione 2-D, riempi un solido 3-D con piccoli box, pesa ciascuno per il valore della funzione lì, e somma. Il meccanismo è lo stesso di prima, somme di Riemann seguite da integrazione iterata, con Fubini che ancora ti lascia scegliere l'ordine.

Su un box [a,b]×[c,d]×[e,g] sono tre integrali singoli annidati: integri su una variabile tenendo le altre fisse, poi la successiva, poi l'ultima. Ciascun passo è ordinaria integrazione del Corso I.

Pensa di pesare un pan di spagna la cui densità varia da un punto all'altro: arioso verso la parte superiore, più denso e umido verso il centro. Per ottenere la sua massa totale lo taglieresti a dadini in minuscoli cubetti, moltiplicheresti il piccolo volume di ogni cubetto per la densità proprio in quel punto, e sommeresti ogni briciola. Facendo rimpicciolire i cubetti, quella somma si trasforma nell'integrale triplo della densità f(x, y, z) sulla torta.

Dove si trova nel MLPer trovare la probabilità dei tuoi dati quando un modello nasconde diverse variabili latenti, integri tutte fuori contemporaneamente: p(x) = ∭ p(x, z₁, z₂, z₃) dz₁ dz₂ dz₃, un integrale triplo (o molto superiore). Nei modelli reali la dimensione va nelle migliaia e nessuna forma chiusa esiste, ed è proprio per questo che l'ML si affida alla stima Monte Carlo e all'inferenza variazionale per…
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