Matrici Simmetriche

Geometria e algebra di applicazioni lineari, vettori e matrici

Le matrici simmetriche (A = Aᵀ) sono insolitamente ben comportate, e per caso sono quelle che compaiono più spesso nell'ML. Matrici di covarianza, Hessiane, matrici di Gram: tutte simmetriche. Portano una garanzia abbastanza pulita da avere un nome.

Il teorema spettrale: ogni matrice simmetrica reale ha autovalori reali e un insieme completo di autovettori ortogonali. Niente numeri complessi, niente casi difettivi, e le auto-direzioni si incontrano ad angoli retti perfetti. Puoi sempre diagonalizzarla con una matrice ortogonale.

Poiché Q è ortogonale, Q⁻¹ = Qᵀ, quindi la decomposizione è costruita da una rotazione, una dilatazione, e la rotazione inversa. Gli autovettori ti danno un sistema di coordinate ortonormale perfetto, regalato.

Dove si trova nel MLLa Hessiana di una loss è simmetrica (le derivate miste commutano), quindi i suoi autovalori sono reali e ti dicono la curvatura in ciascuna direzione: tutti positivi ⇒ un minimo locale (una ciotola), segni misti ⇒ una sella. Le matrici di covarianza sono simmetriche e semidefinite positive, che è esattamente il motivo per cui la decomposizione agli autovalori della PCA produce sempre direzioni…
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