La matematica dell'incertezza
Oltre alla Gaussiana, alcune distribuzioni continue ricorrono di continuo. Ciascuna risponde a un tipo diverso di domanda: "un valore qualsiasi in un intervallo?", "quanto tempo manca al prossimo evento?", "com'è distribuita una probabilità stessa, quando è sconosciuta?"
L'uniforme U(a, b) ripartisce la probabilità in modo uniforme su un intervallo, con densità costante 1/(b−a). È la scelta di default quando "non so nulla tranne l'intervallo", ed è la materia prima del campionamento: ogni generatore casuale parte da U(0,1).
L'esponenziale(λ) modella il tempo che manca a un evento casuale quando gli eventi si verificano a un tasso medio costante λ. È priva di memoria: aver già atteso un po' non cambia quanto resta da aspettare.