换元法(u-sub)

从第一性原理出发的单变量微积分

换元法(常叫 u-substitution)是反向使用链式法则的积分技巧。当一个积分里同时出现某个函数以及它导数的一个副本时,你可以把内部函数重新命名,把混乱的复合式压缩成一个干净简单的积分。

步骤是:找出内部函数,把它叫作 u = g(x),计算 du = g′(x) dx,并把积分完全改写成 u 的形式。如果 u 选得好,g′(x) dx 这一块已经在那里,正好变成 du,积分就会变得很简单。

换元法就像是把钱兑换成更简单的货币来做加法,然后再换回来。积分在它最初的“货币” x 中显得很笨拙,所以你将其换成一个干净的单位 u,在那里进行简单的算术,然后在最后把答案换回 x。明智地选择这种兑换,那些杂乱的总和就会变成你能心算的式子。

在机器学习中的应用换元法是链式法则在积分侧的镜像,而链式法则就是反向传播,所以这是同一套机制从积分角度看到的样子。变量变换思想也支撑生成建模中的归一化流:把简单分布变换成复杂分布,并用 Jacobian 因子追踪密度如何缩放;这正是换元法中的 g′(x) 推广到多维的形式。
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